Stečajni rizik (credit default) preduzeća mjerimo u vremenu t0, odnosno procjenjujemo u vremenu od t1 do t4, putem dva nezavisna, kompatibilna i naučno verifikovana modela:

Model za mjerenje stečajnog rizika (Memić, Nedim, 2016), Modeli za mjerenja performansi preduzeća u funkciji ocjene uzroka i posljedica stečaja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, upotrebom statističke naučne metode logistička regresija.

log⁡(p/(1-p))=C-(Coeff1e-07)WC -(Coeff2e-06)OFC-Coeff3 AT-Coeff4DummyFCF

Varijeble:

radni kapital (WC) (pokazatelj likvidnosti)
novčani tokovi iz operacija (OFC) (pokazatelj likvidnosti)
brzi odnos (acid test) (AT) (pokazatelj likvidnosti)
EBIDA/CAPEX (FCF) y=0 ili y=1 (dummy indikator).

Model za procjenu mogućnosti povrata kredita u narednom periodu (Memic, Deni, (2015), Assessing Credit Default Using Logistic Regression and Multiple Discriminant Analysis: Empirical Evidence from Bosnia and Herzegovina, Interdisciplinary Description of Complex Systems – scientific journal, 13, issue 1, p. 128-153.)

Logit(t-1)model(Default)=natural log⁡(odds)=ln(π/(1-π))=C+,Coeff1 CFS1-Coeff2 ROA1+Coeff3 DAR1-Coeff4 TAT1-Coeff5 EntityDummy